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华泰期货期权:豆粕隐波大幅走低,白糖底部振荡

2018年7月17日 09:05

2018年7月17日 09:05

量化期权

商品市场流动性:有色板块增仓首位

品种流动性情况:

2018年7月16日,螺纹钢减仓685664.95万元,环比减少3.99%,位于当日全品种减仓排名首位。冶金焦炭增仓368967.51万元,环比增长5.87%,位于当日全品种增仓排名首位;螺纹钢5日、10日滚动增仓最多;豆粕5日、10日滚动减仓最多。成交金额上,镍、螺纹钢和铜分别成交15105670.91万元、14459095.78万元和11588494.87万元(环比:30.19%、-17.67%、1.46%),位于当日成交金额排名前三名。

 板块流动性情况:

本报告板块划分采用Wind大类商品划分标准,共分为有色、油脂油料、软商品、农副产品、能源、煤焦钢矿、化工、贵金属、谷物和非金属建材10个板块。2018年7月16日,有色板块位于板块增仓首位;油脂油料位于板块减仓首位,软商品板块次之;其余板块仓位变动微小。成交量上有色、煤焦钢矿和油脂油料三个板块分别成交4154.64亿元、3314.77亿元和1413.13亿元,位于当日板块成交金额排名前三;谷物、非金属建材和农副产品板块成交低迷。


期权:豆粕隐波大幅走低,白糖底部振荡

6月15日美方对华再度掀起贸易战,中方立即公布反制措施,对美大豆等500亿美元产品征收25%的关税,约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税。如之前报告所预判,7月6日互相征收关税的政策落地之后,隐含波动率大幅回落,当前豆粕平值看涨期权隐含波动率为15.54%,做空波动率收益显著。

9月白糖期权平值合约行权价移动至4800的位置,而白糖当前60日历史波动率为11.35%,而期权隐含波动率上升至17.57%,做多波动率收益显著。白糖期权9月合约于7月末即将到期,当前白糖当前波动率处于上行趋势,而根据白糖波动率的季节性,仍建议在1月合约上继续持有做多波动率的头寸。

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